Формальная неопределенность. Основные виды и факторы неопределенности. Смотреть что такое "неопределенность" в других словарях

Погрешность измерения - это отклонение измеренного значения величины от ее «истинного» значения. По своей природе или характеру проявления погрешность может быть «случайной» и «систематической». Метод выражения погрешности измерений - а ± Δа , где а - измеренная величина, Δа - суммарная абсолютная погрешность, определяемая методикой выполнения измерений.
Неопределенность измерения - это «сомнения в истинности полученного результата». Т.е. параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине. Метод выражения неопределенности - а ± U а , где а - измеренная величина, U а - расширенная неопределенность, определяемая измерителем.

История возникновения термина "неопределенность измерений".

Сразу заметим, что, по сути, оба термина - «погрешность» и «неопределенность» - это выражение в разных терминах, одного и того же понятия - «точность измерений» .
В России исторически сложилось так, что при оценке достоверности произведенного измерения использовали погрешность.
За рубежом исходно существовало понятие «error of measurement» - «ошибка измерения». Одной из целей при разработке стандарта качества ISO 9000 было обеспечение безошибочного выполнения всех производственных функций. В рамках ISO 9000 было разработано «Руководство по вычислению неопределенности в измерении » - «Guide to the expression of uncertainty in measurement », в котором описано понятие неопределенности измерений и способы ее вычисления.
Сейчас все чаще требуется оценивать точность проведения измерений (например, такое требование предъявляется при аккредитации лабораторий) в терминах «неопределенности». В связи с вступлением России в ВТО, принято решение перевести правила проведения и оценки качества работ (в том числе и метрологических) в соответствие с международными стандартами ИСО. Все измерительные лаборатории стран-членов ВТО должны оценивать точность результатов измерений в терминах неопределенности. В России о необходимости расчета неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006 говорится в письме Роспотребнадзора 01/6620-12-32 от 13.06.2012.
«Неопределенность измерений стоило выдумать хотя бы для того, чтобы теперь разъяснять, чем погрешность отличается от неопределенности ». Понятие «uncertainty» возникло из дословного перевода документа «Guide to the expression of uncertainty in measurement», ISO-1993. Документ вызвал множество споров и разделил общественность на три лагеря - сторонники «Guide…», противники «Guide…» и специалисты-практики, ожидающие «чем все это закончится».
В итоге, «все закончилось тем», что был выпущен документ РМГ 91-2009 «Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения» детально разъясняющий соответствие терминов «погрешность» и «неопределенность».

Термины используемые при расчете неопределенности.

Соотношение терминов теории неопределенности с терминами классической теории точности (в скобках):

• Неопределенность результата измерения (погрешность результата измерения),
• Неопределенность типа А (случайная погрешность),
• Неопределенность типа Б (систематическая погрешность),
• Стандартная неопределенность (стандартное отклонение погрешности) результата измерения,
• Расширенная неопределенность (доверительные границы) результата измерения,
• Вероятность охвата, вероятность покрытия (доверительная вероятность),
• Коэффициент охвата, коэффициент покрытия (коэффициент распределения погрешности)

Подробно о типах определённости и их расчётах рассказано в статье «Понятие и типы неопределенностей. ГОСТ 34100.3-2017 »

Оценка результата измерений в терминах «погрешность измерений».

Как уже упоминалось выше, термин «погрешность» привязан к истинному значению измеряемой величины. Однако, это исходное «истинное значение» неизвестно. И при проведении измерений указывают интервал, в котором это «истинное значение» находится с определенным уровнем вероятности - Х = А ± Δ , Р = 0,95 (где Р - доверительная вероятность).
То есть, интервал от (А - Δ) до (А + Δ) с вероятностью Р содержит в себе:
1) «истинное» значение измеряемой величины.
2) погрешность измерений величины

Рис.1. Диапазон возможных значений при погрешности

Оценка результата измерений в терминах «неопределенность измерений».

Термин «неопределенность» привязан к измеренному значению величины А, а не к ее абстрактному «истинному» значению. Также, как для «погрешности», результат измерения записывается в виде интервала Х = А ± Δ , Р = 0,95 (Р - вероятность охвата).
То есть, интервал от (A - U) до (A + U) содержит бОльшую долю (Р ) значений, которые могли бы быть приписаны к измеряемой величине.

Рис.2. Диапазон возможных значений при неопределенности

При оценке точности измерений в терминах "неопределенности" считается, что измеренная величина принадлежит к указанному интервалу значений (например, диапазон оптимальных или допустимых уровней), если она с учетом указанной неопределенности («величина - неопределенность» и «величина + неопределенность») не выходит за пределы этого диапазона.

Рис.3. Интервал значений при расчете неопределенности

Расчёт неопределённости с применением приборов.

Рис.4. Профессиональный измеритель освещённости еЛайт01

Рис.5. Термоанемометр-гигрометр-барометр ЭкоТерма Максима 01 с функцией автоматического расчёта неопределённости измерений.

Выводы.

Отличие понятия «погрешности» от «неопределенности»:

• «погрешность» привязана к некоторому «истинному» значению, которое точно неизвестно;
• «неопределенность» привязана к измеренному значению;
• «погрешность» относится к конкретному измерению, сделанному конкретным средством измерения;
• «неопределенность» - это степень сомнения в истинности полученного результата измерения;
• «погрешностью» характеризуются параметры точности средств измерений.

С нормативностью права связана его формальная определен­ность, т. е. точное обозначение обстоятельств, порождающих пра­вовые последствия, обозначение этих последствий, качеств, при­сущих участникам правоотношений, и др. Эта определенность не­обходима для отграничения неправомерного от правомерного, юри­дически значимого от юридически безразличного, для обозначения содержания прав и обязанностей участников правоотношения, а также мер принуждения, применяемых для охраны права.

Право может успешно функционировать лишь" при условии бесспорности, недвусмысленности, а также доказуемости условий возникновения прав и обязанностей (возникло правоотношение или не возникло?), точности определения содержания правоотношения (что именно необходимо делать или не делать для выполнения обя­занности? каковы гарантированные возможности поведения упра-вомоченного?), ясности запретов (чего нельзя делать?) и санкций за их нарушение.

Формальная определенность правовых норм имеет разновид­ности. Абсолютная определенность свойственна императивным нор­мам (если - то); относительная определенность (от - до, или - или) присуща диспозитивным нормам права, требущим или допус-

1 О понятии "нормативно-правовое предписание" и его соотношении с нормой права см.: Давыдова М. Л. Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве. Волгоград, 2001 и указанную там литерату­ру. С позиций теории нормативно-правовых предписаний, особенно их связей, "само право предстает не как простая совокупность правовых норм, - пишет автор, - а как система, построенная и функционирую­щая в соответствии с общими принципами, имеющая единый понятийный аппарат и преследующая в своем действии определенные общесоциаль­ные цели, выходящие за рамки сугубо юридических" (Давыдова М. Л. Нор-мативно-правовые предписания в российском законодательстве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 27).

кающим при их реализации "усмотрение" правоприменительных органов или участников правоотношения (при наличии достаточ­ных оснований, если стороны не договорились иначе, при наличии уважительных причин и т. п.). И абсолютная, и относительная оп­ределенность правовых норм в равной мере связана с доказуемос­тью предусмотренных ими обстоятельств, порождающих правовые последствия.

Термин "формальная определенность" вызывал возражения по тем основаниям, что формальная определенность свойственна законодательству, но не другим формам права. К тому же фор­мальная определенность (достоинство законодательства) порой ас­социируется с формализмом как соблюдением внешней формы в ущерб существу дела. А потому предлагалось для обозначения этого понятия использовать термин "юридическая определенность" 1 . Дан­ное предложение осуществить не удалось. Изменения устоявших­ся терминов вообще редко удавались; кроме того, суждение: "пра­ву свойственна юридическая определенность" неудачно из-за тав-тологичности. Еще важнее то исключительное значение, которое для решения юридических дел имеют и точность правовых фор­мулировок, и формы совершения сделок, договоров, действий, по­рождающих юридические последствия.

Заметим, что формальная определенность (должна быть) свой­ственна не только праву, но и корпоративным нормам. В работе ряда современных акционерных и иных обществ нередки трудно­сти и перебои из-за нескончаемых споров о формальной правиль­ности тех или иных решений, принятых собранием или правлени­ем общества: был ли кворум, соблюдены ли сроки созыва собра­ния и т. п. Для упорядочения деятельности таких обществ нет иного способа, как детально определить в уставных документах точные сроки (периодичность) общих собраний, порядок оповещения (по­чтой, по телефону и др.), правомочный кворум (2 /з, 3 А членов об­щества или их представителей), процедуру принятия решений, го­лосования, выбора членов правления и т. д.

Возражения против термина "формальная определенность" связаны с тем, что в недавнем прошлом некоторые ученые-юрис­ты, сводившие право к текстам законов, отождествляли формаль­ную определенность с обязательностью и даже принудительно­стью права. Взгляд на тексты закона как на "приказ государст­ва" вел к выводу, что даже и закрепление законом прав граждан является велением, ограничивающим их свободу, "хотя бы уже

1 См.: Бабаев В. К. Формальная определенность и возможности фор­мализации законодательства // Сов. государство и право. 1978. № 4. С. 47. В последующих трудах автор от этого предложения фактически отказался (см.: Общая теория права. Курс лекций. Нижний Новгород, 1993. С. 122).

потому, что закрепляются именно такие, а не иные права, что именно этими, а не иными правами разрешается пользоваться. Кроме того, указываются возможности и характер пользования правами" 1 .

Новое законодательство Российской Федерации отказалось от бытовавшего взгляда на права человека как на "дарования госу­дарства" 2 , строго лимитированные властью 3 .

Вместе с тем становление гражданского общества и развитие правового государства по-новому остро ставят вопрос о качествах законов и иных нормативно-правовых актов, являющихся в нашей стране основным источником (формой) права.

Альтернативой (или дополнением к) термину "формальная определенность" могло бы стать понятие "формально-логическая определенность", поскольку нормативно-правовые предписания обычно обозначают юридически значимые жизненные обстоятель­ства в связи с их правовой оценкой. Для решения юридической ситуации важно не только установить (и доказать), что именно про­изошло, но и выявить правовые последствия этого ("если - то").

Иными словами, под формально-логической определенностью правовых норм (и выражающих их нормативно-правовых предпи­саний) понимается не только ясность (определенность, бесспорность) выражения юридических оценок, но и связь между ними ("пере­численные обстоятельства имеют юридическое значение, и их пра­вовые последствия заключаются в следующем...").

Проблемы формальной определенности права остро и посто­янно возникают в процессе становления, развития и реализации права Российской Федерации.

Необходимость формальной определенности правовых норм, содержащихся в кодексах и законах, неоднократно подчеркивалась Конституционным Судом Российской Федерации. "Формальная оп­ределенность налоговых норм, - говорится в одном из недавно принятых постановлений, - предполагает их достаточную точность, чем обеспечиваются их правильное понимание и применение. Рас­плывчатость налоговой нормы может привести к не согласующе­муся с конституционным принципом правового государства произ­вольному и дискриминационному ее применению государственны-

1 Недбайло П. Е. Вопросы структуры советских правовых норм в связи
с постепенным перерастанием их в правила коммунистического общежи­
тия // Право и коммунизм. М., 1965. С. 129; Он же. Советские социалис­
тические правовые нормы. Львов, 1959. С. 73 и след.

2 "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадле­
жат каждому от рождения" (ст. 17, ч. 2 Конституции РФ).

3 "Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав
и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других об­
щепризнанных прав и свобод человека и гражданина" (ст. 55, ч. 1).

ми органами и должностными лицами в их отношениях с налого­плательщиками и тем самым - к нарушению конституционного принципа юридического равенства и вытекающего из него требо­вания равенства налогообложения, закрепленного пунктом 1 ста­тьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации, а потому пре­дусмотренный в дефектных - с точки зрения требований юриди­ческой техники - нормах налог не может считаться законно уста­новленным" 1 .

Под формальной определенностью правовых норм в реше­ниях Конституционного Суда Российской Федерации понимаются четкость и понятность правовых норм, их определенность, ясность, недвусмысленность, конкретность содержания, достаточное раз­граничение составов правонарушений, влекущих ответственность, выделение в диспозициях норм существенных признаков конкрет­ных правонарушений, дающих возможность дифференцировать и однозначно истолковывать составы этих правонарушений на прак­тике.

Критерий определенности правовой нормы Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал как конституционное требование к законодателю: "Общеправовой критерий определен­ности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1 Конституции Российской Федерации), посколь­ку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии еди­нообразного понимания и толкования нормы всеми правопримени­телями. Неопределенность ее содержания, напротив, допускает воз­можность неограниченного усмотрения в процессе правопримене­ния и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению прин­ципов равенства и верховенства закона" 2 .

В связи с формально-логической определенностью правовых норм всегда существовала проблема соотношения их абстрактнос­ти и степени конкретизированности. Чрезмерная абстрактность формулировок правовых предписаний делает неясной, не вполне определенной сферу их применения или способ реализации; конк­ретизация предписания до уровня регулирования отдельного, еди­ничного отношения превращает норму в приказ, команду, распо­ряжение, исчерпываемое исполнением.

Рене Давид справедливо замечал, что важная проблема зако­нодательства в странах, где оно является основной формой (источ­ником) права, состоит в таком формулировании правовых норм, которое не страдает ни излишней казуистикой, ни слишком общи-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 10.
Ст. 996.

2 Там же. Ст. 995.

Сущность права. Проблемы теории и философии права

Глава 3. Сущностные качества права

ми формулами, непонятными без специального толкования. "Пра­вовая норма романо-германской правовой семьи, - пишет Рене Давид, - является чем-то средним между решением спора - кон­кретным применением нормы - и общими принципами права. Ис­кусство юриста в странах романо-германской правовой системы состоит в умении найти норму и сформулировать ее с учетом ука­занного равновесия. Нормы права не должны быть слишком общи­ми, так как в этом случае они перестают быть достаточно надеж­ным руководством для практики; но в то же время нормы должны быть настолько обобщенными, чтобы регулировать определенный тип отношений, а не применяться, подобно судебному решению, лишь к конкретной ситуации. Добавим, что это равновесие вовсе не обязательно должно быть одинаковым во всех отраслях права: большая конкретизация желательна в таких отраслях, как уголов­ное или налоговое право, где стремятся максимально сократить произвол администрации" 1 .

Проблема абстрактного и конкретного нередко возникает при осуществлении конституционных норм.

В действующей Конституции Российской Федерации содер­жатся положения, для реализации которых требуется принятие до­полнительных законов. Таково, в частности, право гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской службой в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 59 Конституции. До тех пор, пока соответствующий федеральный закон, предусмотренный той же ста­тьей, не принят, названное право осуществить невозможно; поэто­му Конституция в данном случае имеет прямое действие лишь по отношению к органам законодательной власти, которым надлежит принять соответствующий закон, а также к органам правосудия, оправдывавшим тех, кто отказывается от военной службы по ос­нованиям, указанным в ст. 59 Конституции.

В юридической литературе давно и неоднократно отмечалась неосуществимость ряда конституционных положений без приня­тия нормативных актов, детализирующих эти положения до той степени абстрактности, которая способна воплотиться в конкрет­ных правоотношениях 2 . Однако правоведение, насколько известно, еще не пыталось определить, что собой представляют с позиций теории права конституционные положения, которые, по замыслу законодателя, направлены на правовое регулирование, но не мо-

1 Давид Рене. Основные правовые системы современности. М., 1988.
С. 99.

2 См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
С. 56-57; Михалева Н.А. Социалистическая конституция (проблемы тео­
рии). М., 1981. С. 127 и след.; Стумбина Э. Я., Кузнецов А. В., Эглитис В. В.
Механизм реализации конституции (государственно-правовой аспект). Рига,
1984.

гут быть реализованы в правовой системе, так как они еще не по­лучили в текущем законодательстве развития и конкретизации, не­обходимой для их практического воплощения в общественных от­ношениях и правопорядке. Бытующие наименования их "норма­ми-принципами", "в известном или определенном смысле специ­фическими нормами особого рода" лишь подтверждают, что пра­вовые нормы в соответствующих текстах законов еще не воплощены.

В теоретическом плане эта проблема усложняется тем, что в последние годы в учебной и научной литературе распространилось противопоставление права и закона, основанное на предположе­нии, что право (мера свободы) всегда хорошо и справедливо, а за­кон (текст нормативного акта) нередко бывает несправедливым и плохим. Однако многолетняя неосуществимость ч. 3 ст. 59 Консти­туции Российской Федерации являет яркий пример прямо проти­воположного соотношения, когда не только хорошему и справед­ливому закону не соответствует осуществимое право, но и в обще­ственной жизни из-за этого возникают правовые конфликты и ано­малии. Получилось так, что текст закона, призванного выразить право, снимающее социальное напряжение (проблема военной служ­бы лиц, убеждения которых противоречат такой службе, остра в любом обществе), содержит лишь обещание создать такое право и потому не снимает, а, наоборот, усиливает социальную напряжен­ность, порождая трудности в работе военкоматов, жалобы и про­тесты призывников и их родителей, усложняя деятельность про­куратуры и органов правосудия.

Разумеется, лучше всего было бы, если бы каждый закон с самого начала был законом прямого действия, состоял из право­вых предписаний, не требующих развития и конкретизации в дру­гих нормативно-правовых актах. Тогда перед правоведением прак­тически могла бы и не возникнуть проблема различий и противо­речий между нашими правом и законом. Такие различия, однако, объективны и проявляются в ряде противоречий, недостаточное внимание к которым может существенно препятствовать претво­рению закона в жизнь.

К ним относится прежде всего противоречие между абстрак­тностью отдельных предписаний закона, лаконично определяюще­го основные принципы правового регулирования определенной сфе­ры общественной жизни, и конкретностью этой сферы, многообра­зием и индивидуальной неповторимостью составляющих ее жиз­ненных ситуаций и отношений. Данное противоречие нередко тре­бует такой конкретизации общих положений закона в подзаконном нормотворчестве, которая, не сужая сферу действия закона и вполне соответствуя его принципам, содержала бы формально-определен­ные нормы, отражающие типические черты соответствующих си­туаций и отношений и устанавливающие (в общей форме) доста-

Сущность права. Проблемы теории и философии права

Глава 3. Сущностные качества права

точно конкретные способы их регулирования юридическими сред­ствами в полном соответствии с целями закона. Нерешенность это­го противоречия делает закон практически неосуществимым (при чрезмерной абстрактности содержащихся в нем положений), либо ограничивает сферу его действия (при чересчур детальном, дроб­ном регулировании соответствующих отношений подзаконными ак­тами), либо может даже вести к искажению целей и смысла зако­на (при подмене закона лавиной ведомственных инструкций, про­тиворечащих замыслу законодателя).

В современной учебной и научной литературе часто порица­ются и высмеиваются "казуистические нормы" права Древнего мира и Средних веков.

"Казуистическими" называют нормы, условия применения которых и содержание возникающих правоотношений понятийно определялись не в общей форме ("кража"), а применительно к раз­ным случаям - отдельно "кража поросенка", "кража свиньи", "кра­жа жеребенка", "кража ночью", "кража днем", "кража со взло­мом" и т. д. Эти нормы исторически создавались в результате ре­шения судами конкретных дел ("казусов") и имели силу преце­дента.

В современной литературе существование таких норм объяс­няется отсталостью, недостатком юридического мышления (а то и неспособностью к абстрактному мышлению) в эпоху Древнего мира и Средних веков. Соответственно, казуистическим нормам старых времен противопоставляются общие, абстрактные формулировки современного законодательства. "Абстрактная гипотеза, - гово­рится в учебнике, - определяет условия применения нормы об­щими, родовыми признаками, казуистическая - частными, спе­циальными. Будучи исторически первичной, казуистическая гипо­теза в настоящее время практически исчезла из нормотворчества. Ее недостатки очевидны: ее употребление ведет к чрезмерному увеличению числа норм и одновременно не дает возможности до­биться полноты юридических определений. Сколько бы ни предус­матривалось отдельных случаев, всегда найдется еще один, казу­истической гипотезой не предусмотренный. Абстрактная же фор­ма охватывает все возможные случаи, не называя конкретно ни одного из них" 1 .

Внешнюю убедительность таким рассуждениям придают ссыл­ки на средневековые нормы о краже отдельно - поросенка, от­дельно - винограда, отдельно - жеребца. Редко упоминается, что эти нормы были нормами-прецедентами, складывавшимися от слу­чая к случаю в судебной практике Древнего мира и Средних веков.

Не говорится и о том, что усилия судей и правоведов тех вре­мен были направлены на конкретизацию запретов и дифференци-

ацию наказаний за разные виды преступлений и других правона­рушений. Такая конкретизация всегда чрезвычайно важна для раз­вития права.

Давно признано, что запреты должны быть описаны макси­мально точно как составы правонарушений, а наказания опреде­лены в соответствии со степенью общественной вредности или опас­ности последних. Именно поэтому в "Салической правде", откуда обычно берутся смешные примеры "казуистических норм", опре­деляются разные наказания за, примерно, 25 видов убийств: убий­ства свободного франка, свободной женщины, ребенка, священни­ка, графа, римлянина (или королевского сотрапезника, или земле­владельца, или обязанного платить подати), убийство раба, чело­векоубийство скопищем, убийство в походе и т. д. Усилия средне­вековых юристов, формулировавших эти казуистические нормы, были направлены на учет объективной стороны преступлений (ско­пищем, в походе), на повышенную охрану жизни женщин, детей, представителей привилегированных сословий и др. 1

Изучение истории права и законодательства не подтверждает нередко провозглашаемой закономерности развития правовых по­нятий и норм от конкретных к абстрактным, от казуистических к общим. Напротив. Зачастую происходит противоположный процесс.

Если "Салическая правда" различала примерно 25 видов убийств, влекущих разные наказания, то в современном Уголов­ном кодексе Российской Федерации определены различные нака­зания за более чем 40 видов убийств и других деяний, повлекших смерть людей (с учетом квалифицирующих обстоятельств, входя­щих в состав преступления, обозначенных в статьях, частях ста­тей или перечисленных ("а равно", "или") в них).

Дифференциация составов преступлений необходима для того, чтобы наказание, применяемое к лицу, совершившему преступле­ние, было справедливо, т. е. соответствовало характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совер­шения и личности виновного (ст. 6 УК РФ). Нелишне напомнить, что даже в советское время, когда преобладало апологетическое, комментаторское отношение к законодательству, юристами пори­цалась чрезмерная абстрактность одной из норм Уголовного ко­декса РСФСР, предусматривавшей наказание за должностное пре­ступление "до 10 лет лишения свободы". Справедливо указыва­лось, что законодательное установление санкции: "от "/? года до 10

Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1999. С. 156.

1 См.: Салическая правда / Русский пер. Н. П. Грацианского и А. Г. Муравьева. Казань, 1913.

Сущность права. Проблемы теории и философии права

Глава 3. Сущностные качества права

лет" при неконкретизированном определении состава преступле­ния непомерно расширяет свободу усмотрения суда и делает его решение (приговор) практически непредсказуемым.

Современное право России страдает не казуистичностью, а декларативностью и противоречивостью, дающими неоправданный и чрезмерный простор свободе усмотрения должностных лиц. В По­слании Президента Российской Федерации Федеральному Собра­нию Российской Федерации говорится: "Огромное число уже при­нятых декларативных норм, их противоречивость дают возмож­ность для произвола и произвольного выбора, недопустимого в та­кой сфере, как закон. Мы практически стоим у опасного рубежа, когда судья или иной правоприменитель может по своему собствен­ному усмотрению выбирать норму, которая кажется ему наиболее приемлемой" 1 .

Конституционный Суд Российской Федерации не раз указы­вал на то, что в современном налоговом законодательстве некото­рые составы налоговых правонарушений обозначены столь неопре­деленно, что за совершение одних и тех же неправомерных дей­ствий нарушитель может быть наказан дважды, а это противоре­чит принципам юридической ответственности. Указывалось и на то, что ряд содержащихся в налоговом законодательстве понятий иногда определяется настолько расплывчато, неконкретно и про­тиворечиво (обозначения субъектов и объектов налогообложения и др.), что они лишаются юридического содержания и потому раз­лично толкуются при применении 2 .

Из книги в книгу, из учебника в учебник переходит осмеяние "Салической правды" за то, что она не содержит общего, абстрак­тного понятия "кража". Но при этом не замечается, что хотя в дей­ствующем уголовном законодательстве Российской Федерации ус­тановлено около десяти видов кражи (ст. 158, ч. 1; ч. 2, пп. а, б, в, г; ч. 3, пп. а, б, в; ст. 229 и другие Уголовного кодекса РФ), однако общего понятия "кража" нет или оно, по крайней мере, определе­но противоречиво.

В ч. 1 и примечании к ней ст. 158 УК кража определяется как тайное хищение чужого имущества, т. е. совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинив­шие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Размер кражи в той же статье учитывается как квалифицирую­щее обстоятельство только крупный, в пятьсот раз превышающий МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 7.
Ст. 701; 2001. № 10. Ст. 995.

В противоречие с изложенным ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1 определяет состав административного правонарушения, влекущего не уголов­ное наказание, а взыскание в виде штрафа: "Мелкое хищение чу­жого имущества путем кражи..." В примечании предусмотрено: "Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает пять минимальных разме­ров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации".

Поскольку одновременно действуют оба эти определения, не­понятно, по какому кодексу следует квалифицировать действия кар­манного вора, умысел которого при хищении кошелька или сумки (их содержание ему еще не известно) не ограничен стремлением присвоить чужое имущество стоимостью не более пяти МРОТ. По­лучается что-то вроде объективного вменения: если стоимость сумки и ее содержимого оказалась менее пяти МРОТ - это админист­ративный проступок (ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); если более - это преступ­ление (ст. 158 УК РФ). К тому же в результате пятикратного по­вышения стоимости имущества, хищение которого теперь называ­ется "мелкое", возникло противоречие между текстом закона и обы­денным правосознанием, так как "мелкий", по мнению законода­телей, размер хищения (с учетом роста МРОТ - от 500 до 1000 и более руб.) отнюдь не мелок с точки зрения большой части насе­ления.

Особенно тревожны ситуации, когда закон, порождающий ка­кие-либо социальные ожидания, из-за формальной неопределен­ности неспособен эти ожидания оправдать и потому из средства умиротворения превращается в источник беспорядка.

Достаточно памятны годы, когда из-за противоречивого оп­ределения в законе коэффициентов исчисления пенсии органа­ми назначения пенсий чуть не стали суды, куда обращались пен­сионеры с жалобами на занижение размеров назначенных им пенсий 2 .

Серьезной проблемой отечественного законодательства многие годы было отсутствие закона об альтернативной гражданской служ-

Аналогичное положение содержалось в ст. 49 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в редакции Федерального закона от 30 января 1999 г., согласно которой хищение признавалось мелким, если стоимость похищенного имущества не превышала одного минимального размера оплаты труда (Российская газета. 1999. 2 февр.).

2 См. Обращение Государственной Думы Федерального Собрания Рос­
сийской Федерации "К Верховному Суду Российской Федерации" 29 ок­
тября 1999 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.
№ 46. Ст. 5529.

Сущность права. Проблемы теории и философии права

бе, необходимость которого вытекает из ст. 59 Конституции Рос­сийской Федерации.

Недовольство правом или недоверие к нему могут породить некоторые абстрактные, размашистые, всеохватывающие форму­лировки, унаследованные от времен, когда право было формой про­паганды и агитации. Так, в ст. 1 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" 1991 года 1 утверждалось: "В Российской Федерации каждый человек имеет право на граждан­ство". Однако из ряда статей главы II того же Закона следовало, что возможность приобретения гражданства Российской Федерации порой определяется непростыми условиями 2 , а при некоторых об­стоятельствах приобретение гражданства вообще исключено. Спра­шивается: зачем включать в закон невыполнимую абстрактную фор­мулировку, не конкретизировав ее хотя бы дополнением - "на осно­ваниях и в порядке, установленных главой II настоящего Закона"?

Проблема абстрактного и конкретного в праве требует серь­езного теоретического изучения. При всех преимуществах общих, абстрактных формулировок правовых норм, позволяющих охватить ряд существенных сторон отношений, явлений, действий, которые предполагается урегулировать одним нормативно-правовым актом, казуистические нормы были и остаются неизбежной и необходи­мой частью каждой правовой системы.

Одни из них относятся к группам лиц, видам особенных слу­чаев и состояний, определяя либо дополнения к общим положени­ям законов, либо изъятия из них. Таковы, в частности, нормы о льготах и привилегиях, которые устанавливались от случая к слу­чаю, от события к событию. В России сейчас более 64 категорий льготников 3 , имеющих право бесплатного проезда на транспорте, право на значительные скидки при оплате коммунальных услуг, телефона и др. Для получения льгот, особенно рассчитанных на массовое применение, требуется сложный состав юридических фак­тов, включающих самые разные показатели (возраст, состояние здоровья, трудовой стаж по видам производственной деятельнос­ти, участие в гражданской войне, в Великой Отечественной войне, в других военных действиях, обширный перечень которых содер­жится в законе, участие в ликвидации Чернобыльской катастро-

Глава 3. Сущностные качества права 81

фы, бывшая или настоящая служба на высоких государственных должностях или в Верховных Советах СССР и РСФСР, в Государ­ственной Думе и т. п.). Законодательный перечень оснований и со­держания льгот и привилегий непрерывно растет, но они никак не поддаются общему определению для включения в абстрактную ги­потезу соответствующей нормы (по каким признакам можно объе­динить, скажем, лицо, пережившее блокаду Ленинграда, с бывшим министром РСФСР, имеющим право на дополнительную повышен­ную пенсию?).

Абстрактно порицаемая "тсазуистичность" неизбежно свой­ственна нормам, определяющим правовой статус субъектов права. Все граждане равны перед законом, имеют равные социальные и правовые возможности, гарантированные государством. Но инди­видуальные правовые статусы граждан настолько разнообразны, что их перечень, типизация и классификация потребовали бы гро­мадного специального труда 1 .

Тема 10 Условия неопределенности и риска при разработке решений

1. Источники и виды неопределенности

2. Риск и его разновидности

3. Анализ и оценка последствий риска

4. Меры по снижению возможного риска

5. Психология поведения руководителей в ситуациях риска

Источники и виды неопределенности

Возникающие в управленческой деятельности неожидан­ные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто нео­рдинарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск могут иметь яв­ный и неявный характер. Все зависит от поступающей инфор­мации. В первом случае она более определенна, во втором - слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важ­но не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий.

Раннее выявление опасности возможно при постоянном внимании к перспективному планированию, требующему углубленного анализа многообразных факторов. Заблаговремен­ное обнаружение признаков потенциальных неблагоприятных ситуаций дает выигрыш во времени для оценки степени угроз, выработки конкретных действий и определения требуемых зат­рат ресурсов.

Известно, по критерию определенности информации раз­личают решения, принятые в условиях:

а)определенности;

б) вероятностной определенности (риска);

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Если решение принимается в условиях определенности (до­стоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта.

Преимущество подобной ситуации: все переменные для расче­тов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается воз­можность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предпо­лагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбер­банк, приобретение государственных ценных бумаг, когда из­вестен доход, получаемый в результате этих действий (напри­мер, процентной ставки банка).

В практической работе нередки случаи отсутствия пол­ной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элемен­ты из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопре­деленности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колеба­ния переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы (на основе определения ве­роятности). Риск заключается в возможных ошибках при оцен­ке степени вероятности наступления условий (событий). По­этому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества осо­бенно необходимы при разработке решений в условиях нео­пределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происхо­дит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности () наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки . Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определя­ется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача сводится к уменьшению неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Определенную роль при этом играет поста­новка таких вопросов:

1. Насколько велика существующая неопределенность?

2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить?

3. Каковы затраты на ее уменьшение?

4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса?

Решающее слово остается за руководителем, хотя не ис­ключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, пред­ставителями общественных органов. Важна при этом роль эв­ристических способностей ЛПР. Часто такие решения прихо­дится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обста­новке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды.

Существуют различных виды неопределенности в зависи­мости от причин ее появления. В частности, выделяется нео­пределенность:

Количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

Информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим при­чинам;

Стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной

платы за определенность;

Профессиональная как следствие недостаточного про­фессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);

Ограничительная (вызванная ограничениями в ситуа­ции принятия решений, например ограничения по времени и др.);

Внешней среды, связанная с ее поведением или реакци­ей конкурента на процесс принятия решения.

Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, т. е. све­дениям, составляющим его информационную структуру. Она включает:

Цели и задачи объекта управления;

Состояние объекта (техническое, экономическое и др.);

Особенности развития объекта (закономерности, тенден­ции, механизм функционирования);

Прогноз изменения внешней среды;

Альтернативные стратегии функционирования предпри­ятия;

Альтернативные варианты решения;

Последствия реализации альтернатив;

Критерии выбора лучшей альтернативы.

Каждый элемент информационной структуры характери­зуется количественными или качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда парамет­ры оказываются неизвестными. Степень неизвестности может быть разной. ЛПР может, например, определить интервал воз­можных значений параметров (С > А > В). Процедура разра­ботки решений в сложных ситуациях представляет собой ите­ративный (повторяющийся) процесс последовательного умень­шения неопределенности значений параметров в принятом ин­тервале. С введением допустимых вероятностных значений па­раметров ситуацию неопределенности, как отмечалось, сводят к условиям риска, что облегчает нахождение искомого реше­ния.

Информация по содержащейся в ней степени неопределен­ности условно подразделяется на три группы:

Исходная - заранее накопленная;

Оперативная - текущие сведения о состоянии объекта;

Субъективная - информация, которая не может быть получена объективными методами.

Неопределенность исходной информации характеризует­ся ее неполнотой, недостоверностью, несоответствием содержа­нию решения. Источником этой неопределенности могут быть недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функци­онирования предприятия и внешней среды, а также невозмож­ность надежной оценки значений отдельных параметров (на­пример, человеческого фактора). Неопределенность этой груп­пы информации может быть разрешена путем осуществления ряда мер организационного и технологического характера (на­лаживания учета данных, их систематизации, замены квали­фицированными работниками и др.).

Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения как непосредственно в виде обратной свя­зи, так и в результате генерирования уже известной информации на основе ее логико-аналитической переработки с использовани­ем математических методов и моделей. Информация этой группы отражает состояние объекта, тенденции его развития, будущие условия функционирования, стратегии деятельности, возможные альтернативы решений и критерии их выбора. Информация фор­мируется с помощью объективных методов, и ею определяется область возможных значений параметров. Неопределенность этой информации зависит от величины заранее накопленной инфор­мации об особенностях и закономерностях функционирования объекта и от надежности используемых методов разрешения нео­пределенности.

Субъективная информация - это результат волевого акта ЛПР о выборе того или иного значения конкретного параметра элементов информационной структуры, основанного на его ин­дивидуальном опыте, интуитивных суждениях, профессиона­лизме. Неопределенность этой группы информации характери­зуется тем, что абсолютная определенность познаний об объекте или явлении невозможна в силу ограниченных возможностей наших знаний, а также дефицита времени для разработки ре­шений. Неопределенность этой информации разрешается субъективным выбором параметров.

В связи с указанными качественными признаками исполь­зуемой информации различают начальную неопределенность решения (относительно исходной информации) и остаточную (относительно субъективной информации). Как видим, соотно­шение объективного и субъективного составляет суть проблем в теории принятия решения. Чем меньше информации, тем выше роль субъективных факторов, и наоборот. От степени уменьшения начальной и остаточной неопределенности зави­сят качество и эффективность принимаемых решений.

Весьма важен анализ информационной структуры реше­ний, принимаемых в экстремальных ситуациях. Таким ситуа­циям свойственно внезапное появление острых проблем, тре­бующих немедленных решений. Они могут складываться в ре­зультате аварий на производстве, природных катаклизмов, кар­динальных перемен в экономической, политической жизни, в военной обстановке. Основными признаками решений, прини­маемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена рис­ка при выборе лучшей альтернативы. Характер экстремально­сти может быть различен, что определяет и особенности при­нимаемых решений. Экстремальные ситуации подразделяют­ся на три класса:

I класс - число возможных вариантов развития событий незначительно, есть возможность их предвидения, а следова­тельно, и подготовки к разрешению возникающих проблем;

II класс - число возможных вариантов развития событий велико, что исключает предварительную подготовку к разре­шению конкретных проблем;

III класс - непрогнозируемые ситуации.

Проблемы экстремальных ситуаций первого класса реша­ются методами ситуационного управления. Для этого разраба­тываются специальные стандарты решений по выходу из экст­ремальной ситуации. Идентификация принадлежности ситуа­ций к тому или иному стандарту устанавливается по опреде­ленным признакам в виде значений критичных параметров либо других показателей. Составление стандартной классификации ситуаций и выбор критичных классификационных признаков затрудняет широкое практическое использование ситуацион­ного управления. Его применение ограничивается областью уп­равления техническими системами.

Ситуации второго класса характерны для социально-эко­номических систем. Однако предусмотреть стандартные реше­ния для них невозможно, поскольку варианты действий и ус­ловия, характерные для экстремальных ситуаций в этой сфере деятельности, многочисленны. Успех разрешения проблем во многом определяется действиями ЛПР, которые зависят от его нравственно-психологических и организационно-профессио­нальных качеств. Немаловажное значение для принятия реше­ний, адекватных сложившейся ситуации, имеет специальная предварительная подготовка персонала, учитывающая времен­ной цейтнот и психологическую перегрузку.

В ходе подготовки к экстремальным условиям работы про­рабатываются:

Возможные экстремальные ситуации и сценарии разви­тия событий;

Инструкции к реализации сценариев путем указаний на содержание и последовательность конкретных действий по их выполнению;

Состав работников, причастных к принятию решений в условиях экстремальных ситуаций, их специальная подготов­ка на основе тренингов и психологической нагрузки;

Формирование специальных резервов для действий в условиях экстремальных ситуаций.

Ситуации третьего класса - это крайнее проявление си­туации второго класса. Выход из нее полностью определяется действиями ЛПР, их интуитивными решениями.

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества ин­формации для целесообразной организации действий. Каче­ство процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия приня­тых решений. Неопределенность может быть устранена пол­ностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

Риск и его разновидности

Риск, связанный с предпринимательством, принято назы­вать хозяйственным, или предпринимательским. В отечествен­ной экономике на данном этапе развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности полити­ческой ситуации, неустойчивости экономической среды, отсут­ствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвра­щения потерь.

Существовавшая в административно-командном управле­нии экономическая система координат предопределяла для предприятия объемы производства, поставок сырья и матери­алов, товарооборота, уровни цен, прибыль и др. Хозяйственная сфера для проявления инициативы была ограниченной, пред­приимчивость не востребовалась, рискованность действий не приветствовалось, а порой и преследовалась. Весьма ярко сло­жившееся состояние отражало расхожее в то время выраже­ние "инициатива наказуема".

Кардинально меняется положение в рыночной экономике. Риск становится ее характерным признаком, так как государ­ственное регулирование ограничивается установлением норм предпринимательской деятельности и налоговой системой. Не­измеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потре­бителей с производителями и иными элементами внешней сре­ды, с другой - частной (долевой) собственностью предпринима­теля на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие предпринимателями и менеджерами рис­кованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новей­шего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечи­вает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увели­чение объема продаж, финансовую стабильность. Следователь­но, природа риска в рыночной экономике обусловлена следую­щими факторами:

Ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;

Усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;

Частной (и ее видами) собственностью предпринимате­ля, ее владением, пользованием, распоряжением;

Конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;

Всеобъемлющим характером риска, распространяющим­ся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную. Он имеет место на этапах производства, продажи, закупки, менеджмента и др.

Учитывая особенности централизованно планируемой эко­номики, ее предсказуемость и предопределенность, вполне оп­равданно отсутствие глубоких отечественных теоретических разработок, связанных с феноменом риска. Между тем меха­низм функционирования рыночной экономики требует овладе­ния искусством рисковать, а значит подготовки теоретической базы в этой области.

Есть сферы, где теория и практика оценки риска относи­тельно разработаны. Это страхование имущества, жизни, здо­ровья и лотерейное дело. Однако в той степени, в которой соот­ветствующие методические разработки необходимы предпри­нимателям и менеджерам для повседневной практики, - это проблема, которая входит в круг интересов научных и практи­ческих организаций. Поскольку избежать риска невозможно, следует обладать навыками оценки его степени, чтобы не вы­ходить за рамки допустимого предела.

В самом широком смысле риск - это опасность возникнове­ния ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполне­нию социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, пред­приниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить вы­году, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, пред­метом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополу­ченные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери зат­раченных средств (сверх запланированных) либо недополучить сумму ожидаемых доходов.

Отметим различия в смысловых оттенках понятий расход", "убытки", "потери". Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно связана с расходами, т. е. затратами на осуществле­ние деятельности. Это непреложный факт. Убытки свидетель­ствуют о неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, повлек­ших потери средств. Просчеты, как следует из семантики слова, выражают дополнительные расходы сверх предусмотренных. А потери - это разница в объеме ожидаемой и фактически полу­ченной прибыли (дохода) за счет случайных факторов. Величи­на потерь определяет степень риска.

Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в от­носительных показателях: как отношение величины возможных потерь (П ) к сумме основных (О 1) и оборотных средств (О 2) пред­приятия либо к общим затратам ресурсов (3 ), ожидаемым дохо­дам (Д ) от намечаемых действий:

Действие наудачу, в надежде на счастливый исход;

Подверженность возможности ущерба или потери;

Возможность и масштаб несоответствия ожидаемых от­рицательных и положительных результатов при выборе вари­анта решения из числа альтернативных;

Вероятность возникновения убытков или снижения до­хода в сравнении с прогнозируемым вариантом;

Количественную оценку неудачного исхода;

Образ действий в неопределенной обстановке, ожидае­мый положительный результат которых носит случайный ха­рактер.

Приведенный перечень определений позволяет отметить типичные признаки рисковых ситуаций:

Величина потенциального ущерба (или выигрыша);

Вероятность наступления последствий принятого реше­ния (неизбежные потери не являются риском);

Альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск;

Возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба);

Надежда на успех.

Развитие рыночных отношений усиливает значимость риска. К этому принуждает конкуренция на рынке, стиму­лирующая внедрение новых технологий, ноу-хау, принятие неординарных решений, сопряженных с риском. Успех в биз­несе предполагает не уклонение от риска, а снижение его до минимально возможного уровня. Этого можно добиться пу­тем прогнозирования риска, оценки вероятности наступле­ния рискованных событий, их возможных последствий, и на этой основе - разработки мер по управлению такой ситуа­цией.

Разновидностей рисков множество. Не случайно в крупных фирмах западных стран предусматривается должность менед­жера по риску, который самостоятельно либо во взаимодей­ствии со специалистами по маркетингу, кадрам, технике безо­пасности находит выход из рискованных ситуаций.

На рис. 1 многообразие рисков классифицируется по ряду признаков. Остановимся на некоторых из них.

Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-кон-структорских, прогнозных). Причины риска могут быть связа­ны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства.

Коммерческий риск может появиться в результате сниже­ния уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевоз­ку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров.

Финансовый риск возникает во взаимоотношениях пред­приятий с банками. События последних лет в банковской сис­теме нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприя­тия по отношению к собственным активам.

Политические риски связаны с запретом на импорт в стра­не покупателя, проведением забастовок (войн) в период транс­портировки груза, конвертированностью валют, либо установ­лением запрета на перевод денег и т. д.

Весьма разнообразны риски при проведении предприяти­ем инвестиционной политики. Риск инвестиционных решений появляется в результате таких нежелательных явлений, как инфляция, необходимости дисконтирования вложенных сумм, сопоставления прибыли, получаемой от хранения средств в бан­ке и инвестиций в производство.

Рис. 1. Классификация рисков по различным признакам

Вложение средств в ценные бумаги сопровождает следую­щие виды специальных рисков:

Капитальный риск - общий риск по всему портфелю цен­ных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы;

Селективный риск - означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги;

Временной риск - риск в результате неверного выбора времени приобретения ценой бумаги или ее продажи;

Риск законодательных изменений - возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер;

Риск ликвидности - возможные потери из-за падения ценности при продаже ценной бумаги;

Рыночный риск - риск утраты дохода в результате об­щего падения стоимости ценных бумаг на рынке;

Кредитный риск - риск по причине эмитента, выпустив­шего долговые ценные бумаги, не способного выплачивать при­нятый процент по ним или общий размер долга;

Инфляционный риск - потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции;

Процентный риск - потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск);

Отзывной риск - утрата покупательного дохода в ре­зультате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги;

Страновый риск - риск по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния;

Отраслевой риск - следствие ослабления экономики от­расли;

Риск предприятия - потеря доходов как результат ухуд­шения его экономического состояния.

В зависимости от вероятности потерь и влияния на финан­совое положение предприятия различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные (НВ), допустимые (Д), критичес­кие (К 1)катастрофические (К 2) (рис. 2).

Рис. 2. Уровни рисков

Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скор­ректированную на снижение или увеличение фактического рис­ка , а оценка комплексного риска состоит из суммы частных рисков .

Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, крити­ческий - выручки (полной стоимости проданного товара), ка­тастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководите­ля, которые по отношению к риску могут проявляться в диапа­зоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (дей­ствия за пределами оправданного риска).

Элемент неопределенности можно рассмотреть практически в каждой сфере человеческой деятельности. По сути, это и есть среда, в которой формируются различные отношения, а также протекает экономическая деятельность.

Неопределенность - это неотъемлемая характеристика реальных условий хозяйствования. Ведь предприниматель, несмотря на свой опыт и профессионализм, не может влиять на каждый реально существующий социально-экономический процесс или предвидеть абсолютно все возможные ситуации, сопутствующие принятию его решений и их реализации.

Понятие неопределенности и риска

Задумываясь о предпринимательской деятельности, об организации фирмы, компании или частного бизнеса, человек должен понимать, что главным его спутником всегда будет экономическая неопределенность. Ее проявления особенно заметны в процессе принятия важных решений, когда предприниматель собирает и анализирует доступную ему информацию. иллюстрирует ограниченность возможностей руководителя, ведь нельзя получить полную информацию об изучаемом объекте или ситуации. Предпринимателю приходится довольствоваться теми данными, которые ему доступны, и принимать решения, исходя из имеющихся фактов.

В результате на стадии реализации проект может испытать воздействие непредвиденных факторов, то есть существует реальный риск, угрожающий его успешному воплощению.

Так как неопределенность - это неустранимая среда хозяйственной деятельности, следует отметить, что значение риска не может быть нулевым. По этой же причине нельзя говорить о стопроцентной уверенности в реализации выбранных решений: любая цель в той или иной мере не осуществляется.

Почему возникает неопределенность

Говоря о ее источниках, в первую очередь следует упомянуть о неполноте и недостаточности знаний человека, касающихся окружающего мира в целом и экономической сферы в частности. Такая неопределенность - это наиболее старый и грозный противник предпринимателя, так как незнание законов природы издавна было серьезным препятствием в ведении производственной деятельности и хозяйства.

Еще одним источником становится такое явление, как случайность. Так называют события, ход которых не поддается прогнозированию, так как в одинаковых условиях они могут происходить по-разному. Планирование каждой ситуации не представляется возможным. Случайностью признают резкие поломки оборудования, внезапные колебания показателей спроса на продукт, непредсказуемые проблемы с поставками.

Третьей причиной, влияющей на условия неопределенности, становится противодействие. Оно проявляется, когда поставщики нарушают договорные обязательства, существует неясность в спросе на продукт, а также наблюдаются трудности при его сбыте.

Отличие терминов «неопределенность» и «риск»

Несмотря на кажущееся сходство этих понятий, каждое из них определяет вполне конкретную ситуацию.

Суть неопределенности в том, что человек не обладает достаточной информацией о том, что может произойти в будущем. Риск - это также незнание предстоящих событий, но существование возможности прогнозирования наступления того или иного исхода.

Неопределенность не может быть измерена, в то время как риск - это измеримая величина, количественная мера которой называется вероятностью наступления благоприятного или неблагоприятного результата.

Виды неопределенности и их особенности

Выделяют два основных вида этого понятия:

1. Внешняя (экзогенная).
2. Внутренняя (эндогенная).

Внешние источники неопределенности не могут быть уменьшены ни одной экономической системой, так как не зависят от нее (предпочтения потребителей, развитие технологий в данной сфере, погодные условия). Однако предпринимателям под силу смягчить их последствия, прибегнув к страхованию.

Внутренняя неопределенность проявляется как фактор неизвестности при оценке покупателем объема покупки или как отсутствие ясности относительно заключения сделки между партнерами. В эту категорию входит также предпринимательская неопределенность (возникает при наличии нескольких альтернативных вариантов действий). Эту ситуацию может исправить сотрудник управляющего звена или сам руководитель.

Кроме перечисленных, существует также несколько синтетических типов, они сочетают признаки эндогенного и экзогенного типов.

Примеры различных видов неопределенности

Отличием внешней экономической неопределенности от внутренней становится то обстоятельство, что определенные внешние силы оказывают не просто влияние, а даже давление на экономического агента, принимающего решение. Он не может им сопротивляться и вынужден строить свою деятельность с учетом новых условий. В условиях внутренней неопределенности решающая определяющая роль принадлежит экономическому агенту, и он принимает окончательное решение. Обычная экономическая деятельность испытывает воздействие обоих видов.

Хороший пример неопределенности экзогенного и эндогенного характера, а также их отличий друг от друга - это плотина. Будучи построенной человеком, она испытывает воздействие стихийных и природных сил.

Разрушение плотины может произойти, если конструктор в процессе проектирования допустил ошибку, имел место брак в материалах или небрежность рабочих (эндогенная неопределенность). Наряду с этим, сооружение может пострадать от шторма (экзогенная неопределенность).

Человек, руководящий проектом, ведет процесс строительства, ориентируясь на эндогенные (правильный подбор кадров и материала) и экзогенные условия (учет возможности сильных штормов, закладка дополнительных параметров в расчеты).

Политическая неопределенность - это отдельная категория экзогенной. Она проявляется как невозможность прогнозирования влияния политических решений на состояние экономики в стране. Принимаемые правительством воздействуют на порядок налогообложения, изменение ставки процента, а также на процесс производства общих благ.

Особенности анализа неопределенности

Оба понятия, и неопределенность, и риск, чрезвычайно важны для разработки реального и осуществимого курса развития организации. Их игнорирование невозможно, так как фактически это противоречия между тем, что запланировано, и тем, что существует на самом деле.

Условия неопределенности, к которым приходится приспосабливаться предпринимателю, заключаются в невозможности прогнозирования большого количества переменных:

• Деятельность транспортников, поставщиков, работников.
• Ситуация на рынке (изменение общественных потребностей и потребительского спроса, внедрение технически и технологически более совершенного продукта).
• Природные происшествия, которые не могут быть предусмотрены.

Эти обстоятельства существенно влияют на постановку четких и определенных целей. Также их неопределенность мешает проведению полноценного анализа и выявлению степени их влияния на достижение или недостижение запланированного результата.

Процесс с учетом неопределенности

Обязанностью любого руководителя становится адекватная и своевременная оценка существующей и гипотетической ситуации, а также принятие соответствующих решений.

Проблема неопределенности в том, что процесс принятия решений в таких условиях зачастую принимает срочный и неотложных характер, а требуемые действия могут быть сопряжены с риском. Возникшие проблемы и риск, который они провоцируют, бывают явными и неявными. Это определяется поступающей информацией.

При наличии явных проблем данные имеют более определенный характер. Когда же имеют место неявные проблемы, руководство предприятия имеет в своем распоряжении недостоверную или недостаточную информацию (она служит весьма слабым сигналом о приближающейся опасности). В таком случае задачей хорошего руководителя становится не игнорирование сигналов, а усиление наблюдения за тем, как продвигаются события.

Решения, принятые в условиях неопределенности

Принимая во внимание объем информации, которая была в распоряжении руководителя, различают следующие виды решений:

1. Принятые в условиях определенности.
2. Основанные на риске (вероятностная определенность).
3. Имеющие в качестве основания неопределенность (ненадежность).

Решения, принятые с позиций достоверности (определенности), ведут к повышению оперативности разработок и уменьшению затрат, связанных с выбором подходящего варианта. Главный плюс таких ситуаций в том, что большинство переменных, необходимых для проведения расчетов, введены самим руководителем.

На практике полная определенность - довольно редкое явление. При необходимости принятия решения в условиях риска (так называемая измеримая неопределенность), используют вероятные оценки. Такой подход позволяет уменьшить отрицательное воздействие неопределенности.

Риск состоит в том, что невозможно оценить степень вероятности наступления события наверняка, могут быть ошибки. По этой причине руководитель, наряду с расчетами, использует также свой опыт, интуицию и управленческие способности.

Значение этих качеств становится определяющим, когда требуется принять решение в условиях полной неопределенности (если нет никакой возможности вычислить показатель вероятности наступления конкретных событий).

Как происходит процесс анализа неопределенности

Исходя из особенностей экономической деятельности в условиях нехватки достоверной информации, можно сделать вывод, что анализ неопределенности имеет весомое значение. Существует два основных подхода к методике анализа:

1. Изучение чувствительности и сценариев.
2. Проведение анализа путем оценивания рисков. При этом используют разнообразные вероятностно-статистические методы.

Анализируя само явление и его элементы, следует понимать, что это объективные понятия. Полностью исключить их из ведения предпринимательской деятельности и создать однозначные условия для бизнеса нельзя, как бы этого ни хотелось многим руководителям. Однако не стоит воспринимать неопределенность в качестве только негативного явления. Неявные обстоятельства и «мутная вода» рыночной экономики способны скрывать привлекательные возможности, которые проявляются со временем.

Правда, зачастую понятие неопределенности в ходе предпринимательской деятельности все-таки наделяют отрицательным значением.

Способы снижения неопределенности

Учитывая основные причины неопределенности и степень ее влияния на успех предприятия (а иногда и на сам факт его существования), понимаешь, что минимизация этого воздействия становится приоритетом для руководителя.

Существующие способы снижения неопределенности и риска не смогут полностью их устранить, однако позволят предусмотреть возможные последствия и уменьшить потери:

• Метод диверсификации предусматривает распределение риска между теми продуктами, которые обладают различными характеристиками. Благодаря повышению риска от продажи или покупки одного из продуктов, происходит понижение риска продажи или покупки другого. Примером становится выпуск продукции, которая может быть применена в мирное или в военное время. Независимо от положения в государстве, компания получает прибыль.

• Метод объединения риска. Его суть в превращении случайного убытка в систему относительно небольших постоянных издержек. Наглядным примером такого метода становится страхование, при котором регулярное внесение страховочных платежей (постоянных издержек) позволяет получить компенсацию негативного риска в случае его наступления.
• Методом, с помощью которого можно получить снижение неопределенности, становится также поиск информации. Его действенность обусловлена воздействием непосредственно на причину, спровоцировавшую возникновение явления (отсутствие достоверной и полной информации). Полученные данные способны существенно снизить уровень неопределенности. В отдельных случаях возможна даже ее трансформация из неизмеримой в измеримую (в риск).

В числе эффективных способов снижения степени неопределенности также группа методов, которые предусматривают разделение риска среди лиц, способных с ним «справиться»:

• Метод распределения риска заключается в том, что оцененный риск накладывается на нескольких участников. При этом урон каждого невелик.
• Спекулятивная деятельность, предусматривающая покупку чего-либо с намерением продать по более высокой цене. Человек, занимающийся спекуляцией, становится посредником между конечным потребителем и обладателем блага. Он не имеет гарантий того, что ему удастся перепродать благо подороже, в этом и заключается его риск. Спекулянт покупает продукт у человека, не склонного к риску.

Что касается межорганизационного уровня, на котором предприятия сотрудничают и заключают договора и контракты, можно отметить разделение рисков в виде определенных гарантий, обоюдных обязательств и ответственности. Такие приемы позволяют уменьшить поведенческие риски, повысить привлекательность проекта и защитить участников от крупных потерь.

Немалую роль в процессе снижения неопределенности играют хорошие управленческие качества руководителя и его способность к разработке актуальных прогнозов.

Неопределенность - это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность - это то, что не поддается оценке.

• Риск и неопределенность.

Неопределенность – это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность – это то, что не поддается оценке.

Риск – это определенная любым способом вероятность каждого из возможных событий.

в условиях неопределенности выбора потребители максимизируют ожидаемую полезность, то есть средневзвешенную полезность всех возможных результатов, где вероятности результатов используются в качестве весов.

Чтобы количественно измерить риск, надо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий.

Вероятность означает возможность получения определенного результата. Различают два типа вероятности:

·математическую или априорную;

·статистическую.

Вероятность первого типа определяется общими, заранее заданными принципами (вероятность выпадения соответствующего числа на игральной кости составляет 1/6) и очень редко встречается в экономике.

Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически, и именно она наиболее часто встречается при решении экономических проблем. Она представляет собой трудную для формулировки концепцию, так как может зависеть от природы неопределенных событий и от надежд, которые люди возлагают на них. При ее определении могут быть использованы:

Субъективная вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и таким образом делать различный выбор. Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации.

При ее определении могут быть использованы:

• объективный метод, основанный на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события (предположим, известно, что при разведке ста морских нефтяных месторождений двадцать были успешными, а восемьдесят закончились неудачей. Следовательно, вероятность успеха составляет 1/5, что является объективным показателем);
• субъективная вероятность, которая представляет собой предположение относительно определенного результата, основанного на суждении или личном опыте оценивающего. В этом случае различные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и таким образом делать различный выбор.

Определяющим здесь выступает наличие соответствующей информации.

Как объективная, так и субъективная вероятность используется при определении двух важных критериев, которые помогают описывать и сравнивать степень риска.

Один из критериев характеризует среднее значение, а другой - изменчивость возможного результата.

Среднее значение определяется обычно как среднеарифметическое взвешенное, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Иногда употребляют термин "ожидаемое значение". Оно определяется как:

∑(Х)=Π1Х1+Π2Х2+...+ ΠnХn = ΠiХi, (1)

где Xi - возможный результат; Пi - вероятность соответствующего результата

Изменчивость обычно измеряется двумя близко связанными, но отличающимися друг от друга критериями:

• дисперсия – среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых;
• стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение) – квадратный корень из дисперсии.

Дисперсионный метод успешно применяется при наличии как двух, так и большего количества альтернативных результатов.

• Предпочтения в условиях неопределенности.

Давайте будем считать различные исходы какого-либо случайного события разными "состояниями природы". В приведенном выше примере со страхованием имелось два "состояния природы": убытки имеют место и убытков нет. Однако. вообще говоря, различных "состояний природы" может быть много. Тогда можно считатьобусловленный план потребления детализацией того, что может быть потреблено при каждом различном "состоянии природы" - каждом различном исходе случайного процесса. Обусловленный означает "зависящий от чего-то, что еще не является определенным", так что обусловленный план потребления означает план, зависящий от исхода какого-либо события. В случае с покупкой страхового полиса обусловленное потребление было описано условиями страхового контракта: сколько денег у вас было бы в случае несения убытков и сколько - при отсутствии убытков. В примере с дождливым и солнечным днями обусловленное потребление было бы простопланом потребления при различных исходах в смысле погоды.У людей имеются предпочтения в отношении различных планов потребления, подобно тому, как у них имеются предпочтения в отношении текущего потребления. Вы, безусловно, лучше почувствовали бы себя в данный момент, если бы знали, что полностью застрахованы. Людям свойственно делать выбор, отражающий их предпочтения в отношении потребления при различных обстоятельствах, и для исследования этого выбора можно воспользоваться разработанной нами теорией потребительского выбора. Если представлять себе обусловленный план потребления в виде обычного потребительского набора, то мы вернемся к рамкам анализа, описанного в предыдущих главах. Мы можем считать, что предпочтения определяются в отношении различных планов потребления, а бюджетные ограничения задают "условия обмена". Можно, далее, перейти к построению модели потребителя, выбирающего лучший план потребления из доступных, в точности так же, как это делалось нами до сих пор. Опишем покупку страхового полиса с позиций применявшегося нами до сих пор анализа на основе кривых безразличия. Двумя "состояниями природы", в данном случае, являются событие, состоящее в том, что потеря имеет место, и событие, состоящее в том, что потери нет. Обусловленные потребления - суммы денег, которые будут иметься у вас при каждом из исходов. Сказанное можно представить графически, как на рис.12.1.

Рис.12.1 Страхование . Бюджетная линия, связанная с покупкой страхового полиса. Страховая премия y позволяет нам отказаться от какого-то количества потребления при хорошем исходе (Cg), чтобы получить больше потребления при плохом исходе (Cb).

Ваш начальный запас обусловленного потребления составляет 25 000 долл. при "плохом" исходе - если потеря имеет место - и 35 000 долл. при "хорошем" исходе - если она не имеет места. Страхование предлагает вам способ сдвинуться с этой точки начального запаса. Купив страховой полис стоимостью K долларов, вы отказываетесь от возможностей потребления на сумму в y*k долларов при хорошем исходе в обмен на получение возможностей потребления на сумму в K-yk долларов при плохом исходе. Следовательно, отношение потребления, потерянного вами при хорошем исходе, к дополнительному потреблению, получаемому при плохом исходе, составляет

Это - наклон бюджетной линии, проходящей через ваш начальный запас. Дело обстоит таким же образом, как если бы цена потребления при хорошем исходе равнялась 1-y, а цена потребления при плохом исходе равнялась y.

Можно нарисовать на этом графике и кривые безразличия, которые характеризовали бы предпочтения данного индивида в отношении обусловленного потребления. И вновь выпуклая форма представляется для кривых безразличия вполне естественной: она означает, что данный индивид скорее предпочел бы иметь потребление постоянной величины при каждом исходе, нежели большое потребление при одном исходе и малое -- при другом.

Если заданы кривые безразличия, характеризующие потребление при каждом "состоянии природы", можно посмотреть, как осуществляется выбор стоимости покупаемого страхового полиса. Как обычно, этот выбор характеризуется условием касания: предельная норма замещения потребления при одном исходе потреблением при другом исходе должна равняться отношению цен, при которых вы можете обменять друг на друга потребления при указанных исходах.

• Аксиомы Неймана – Моргенштерна

Теория ожидаемой полезности Неймана и Моргенштерна строится на следующих аксиомах:

1. Аксиомы полноты транзитивности предпочтений. Если рисковая ситуация (далее РС) L1 предпочтительней РС L2 , то это можно записать как L1 > L2 . Полнота означает, что индивид способен всегда оценить, какая РС для него предпочтительней, а какая нежелательней. Транзитивность заключается в то, что, если L1 > L2 , L2 > L3, то L1 > L3 .
2. Аксиома непрерывности. Если существуют такие исходы x1 ,x2 ,x3 , что x1 >x2 >x3 , существует такая вероятность p для x1 , а для x3 –вероятность (1-p), что РС (x1 , p; x3 , (1-p)) столь же привлекательно, как РС с гарантированным исходом x2 . То есть при определенной p индивиду будет всё равно, точно получить какой-то результат или иметь риск получить результат лучше или хуже.
3. Аксиома независимости. Если существуют две РС – L1 (x1 , p; x3 , 1-p) и L2 (x2 ,p; x3 , 1-p), где x1 , x2 могут или связаны, или не связаны с риском – и x1 =x2 (равнозначны), то и L1 =L2 независимо от x3 .
4. Если в РС L1 (x1 , p; x2 , 1-p) и L2 (x1 ,q; x2 , 1-q) x1 >x2 , то L1 > L2 тогда и только тогда, когда p>q.
5. Принцип сведения составных РС. При принятии решения для человека не важен порядок, в котором представлены призы и вероятности в РС, а важно лишь конечное распределение призов в РС, сочетающееся с перемножением составных вероятностей.

Пяти вышеперечисленных аксиом, достаточно, чтобы гарантировать существование такого индекса полезности, при котором ранжирование РС по их ожидаемой полезности полностью соответствует действительным предпочтениям индивида, как считают Д. Нейман и О. Моргенштерн.

• Типы отношения к риску. Премия за риск.

Очевидно, что потребители различаются своей готовностью пойти на риск. Некоторые не хотят рисковать, другим это нравится, а иные к риску безразличны (нейтральны).

Наиболее распространенное отношение к риску - это нерасположенность к нему. Достаточно сослаться на огромное число рискованных ситуаций, когда люди страхуются, то есть заключают договоры по страхованию жизни, автомобиля, жилья, ищут работу с относительно стабильной заработной платой.

Таким образом, противником риска считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочитает определенный гарантированный результат ряду неопределенных рисковых результатов (рис. 1 ).

Нерасположенность к риску

Кривая ОВ задает функцию полезности и указывает на уровень полезности, который может достигаться при каждом уровне дохода. Уровень полезности растет с 10 до 16 и далее до 18 единиц при росте дохода с 20 000 до 40 000 ден. ед. и далее до 60 000 ден. ед., при этом предельная полезность снижается с ростом дохода.

Предположим, что индивидуум может выбрать работу со стабильным доходом в 40 000 ден. ед. или связанную с риском работу, которая с одинаковой вероятностью 0,5 может увеличить его доход до 60 000 или снизить до 20 000 ден. ед.

Как показывает рис. 1 , уровень полезности при доходе 20 000 ден. ед. равен 10, а уровень полезности при доходе 60 000 ден. ед. равен 18. Так как ожидаемая полезность является суммой полезностей, связанных со всеми возможными результатами, взвешенных по вероятности каждого результата, то ее величина окажется равной:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 10 + 0,5 × 18 = 14.

Стабильный доход в 40 000 ден. ед. дает полезность, равную 16, что больше, чем ожидаемая полезность при работе, связанной с риском.

Риск для людей, нерасположенных к нему, - серьезное испытание, и они готовы пойти на него лишь в том случае, если им предложат определенную компенсацию.

Нейтральным к риску считается индивидуум, который при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гарантированным и рискованным результатами (рис. 2).

Нейтральное отношение к риску

В данном случае полезность работы, связанной с риском, составляет:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 8 + 0,5 × 18 = 4 + 9=13,

что равно полезности работы, связанной с получением стабильного дохода.

И наконец, расположенным (склонным) к риску считается индивидуум, который при данном ожидаемом доходе предпочитает связанный с риском результат определенному гарантированному результату (рис. 3) .

Расположенность (склонность) к риску

В числовом выражении ожидаемая полезность от рискованного решения составит:

∑(U) = 0,5U × 20 000 + 0,5U × 60 000 = 0,5 × 3 + 0,5 × 18 = 10,5 ,

что выше, чем полезность с гарантированным результатом 40 000 ден. ед.

Свидетельством расположенности к риску является то, что многим нравится предпринимательство, игра на бирже и т.д.

Премия Вознаграждением за риск является сумма денег, которую человек, не склонный к риску, готов заплатить, чтобы избежать его. Эта величина зависит от тех связанных с риском альтернативных вариантов, с которыми он сталкивается. Так, в примере, соответствующем рис. 1 , вознаграждение за риск равно 6000 ден. ед. Эта цифра определяется следующим образом: ожидаемая полезность 14 достигается субъектом, рассматривающим возможность выхода на связанную с риском работу с ожидаемым средним доходом 40 000 ден. ед. Однако этот же уровень полезности может быть достигнут при стабильном доходе 34 000 ден. ед. Таким образом, 6000 ден. ед. составляют ту величину дохода (40 000 - 34 000), которым он готов пожертвовать, предпочитая работу со стабильным доходом рискованному заработку.

В целом нерасположенные к риску люди предпочитают риск, связанный с меньшей дисперсией в доходах. Чем больше изменчивость, тем больше человек готов заплатить, чтобы избежать рискованных вариантов.

• Методы распределения и уменьшения рисков

Среди способов снижения неопределенности, основанных на этом принципе, можно выделить следующие:

Диверсификация – это метод, направленный на снижение риска путем распределения его между несколькими рисковыми товарами таким образом, что повышение риска от продажи/покупки одного означает понижение риска продажи/покупки другого. Например, диверсификацией риска считается случай, когда одна фирма, выпускающая товары военного и мирного применения одновременно, имеет сбалансированный рост объема продаж одного из видов продукции соответственно в войну и в мирное время.

Объединение риска – это метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Этот принцип лежит в основе страхования. Постоянные издержки – стоимость страховки. Риск, в случае негативного исхода, компенсируется выплатой по страховке.

Поиск информации так же является довольно действенным методом, так как воздействует на саму причину возникновения неопределенности – недостаток информации. Получение информации может значительно снизить степень неопределенности и даже может трансформировать ее из неизмеримой в измеримую, то есть риск.

Вторым принципом, на котором основаны способы снижения вероятности, является распределение неопределенности между лицами, готовыми с ней «справляться». Сюда относятся следующие способы.

Распределение риска – это метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики. Именно поэтому крупные ФПГ не боятся идти на риск финансирования крупных проектов или новых направлений НИОКР.

Существенным методом в рамках этой группы способов являются спекуляции. Спекуляция – деятельность, выражающаяся в покупке с целью перепродажи по более высокой цене. Спекулянты, таким образом, играют роль посредником между теми, кто обладает благом, и теми, кто в нем нуждается. Удастся ли перепродать благо дороже в будущем? Таких гарантий никто не даст. Поэтому спекулянты рискуют, нередко расплачиваясь за риск собственным благосостоянием. Они покупают риск у тех людей, которые не склонны рисковать, в надежде получить прибыль.

Кроме двух вышеупомянутых принципов снижения неопределенности, можно так же выделить такие немаловажные, как управление будущим и повышенная способность к прогнозированию. На межорганизационном уровне фирмы заключают между собой разные виды контрактов, давая друг другу гарантии, выполняя обоюдные обязательства, неся ответственность. Это уменьшает риски поведенческого характера.

• Рынок страхования и модель ожидаемой полезности.

Страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с другой -- коммерческой деятельностью, приносящей прибыль.

Функции страхования и его содержание как экономической категории органически связаны. Рисковая функция. Сущность страхования составляет механизм передачи риска, точнее, финансовых последствий рисков. В этих целях страховая организация формирует специализированный страховой фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за риски). Из средств фонда производится возмещение материальных убытков участников фонда. В обмен на уплаченные страховые взносы страховая организация берет на себя ответственность за принимаемые риски.

Предупредительная функция обеспечивает меры по предупреждению страхового случая и минимизации ущерба, вызванного страховыми событиями. Для этого страховщиком производится формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприятий, средства которого расходуются на заранее определенные цели, направленные на уменьшение страховых рисков и их негативных последствий. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем cчитается совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Контрольная функция выполняется в строго целевом формировании и использовании средств страхового фонда.

Сберегательная функция реализуется при проведении отдельных видов страхования жизни -- накопительного страхования. Страховая организация одновременно предоставляет клиенту страховую защиту и выполняет функцию сберегательного учреждения. Какие нормативные акты составляют правовое обеспечение страховой деятельности?

Ожидаемая полезность

Одной из особенно удобных форм, которую может принимать функция полезности, является следующая:

По этой причине, мы называем функцию полезности, имеющую конкретную описанную здесь форму функцией ожидаемой полезности Говоря, что предпочтения потребителя могут быть представлены с помощью функции ожидаемой полезности, или что предпочтения потребителя обладают свойством.